Soluzione innovativa per l'analisi dei rischi in ambito real estate
SGR Immobiliare con oltre 5 miliardi di Asset under Management
Il Management della SGR ha richiesto il supporto di Macfin per rafforzare il framework di risk management tramite l’adozione una metodologia, con profili maggiormente quantitativi, ed una soluzione informatica che consentisse di ottimizzare l’attività di reporting sui rischi.
Obiettivi
Rivedere il framework di analisi, misurazione e gestione dei rischi
con l'adozione di una metodologia quantitativa basata sulla valutazione dell'impatto dei fattori di rischio (es. vacancy, tassi di interesse, mercato immobiliare, ecc.) sulla performance e sul rendimento dei fondi
Ottimizzare l'attività di reporting
mediante l'impiego di un formato sintetico, efficace e standardizzato per tutti i Fondi immobiliare
Strutturare i flussi dati
inerenti alla gestione degli asset, alla contabilità e alla pianificazione dei Fondi immobiliari da impiegare per l'analisi dei rischi
Attività
Analisi preliminare
delle caratteristiche degli asset e del profilo di rischio dei Fondi immobiliari (es. core, core +, value added, opportunistic, ecc.); ricognizione delle basi dati disponibili per l'analisi dei rischi (i.e. rendiconti di gestione, rent roll, business plan, ecc.)
Disegno del Modello Metodologico
per l'analisi e la misurazione dei rischi connessi al patrimonio immobiliare, Test su un campione di Fondi immobiliari rappresentativo dei diversi profili di rischio, calibrazione degli indicatori di rischio e delle metriche in uso
Elaborazione di una Nota metodologica
in coni macro-requisiti funzionali della metodologia di analisi e misurazione dei rischi, il modello dati impiegato e la struttura del reporting
Assistenza nella fase di implementazione
della soluzione informatica a supporto del processo di analisi e misurazione dei rischi (i.e. collaudo / testing da parte degli utenti, parametrizzazione, ecc.)
Risultati
Oggettivazione delle analisi e misurazioni dei rischi
mediante l'impiego di tecniche quali-quantitative e di indicatori condivisi dalle strutture di business (es. IRR, DSCR, ecc.), di immediata ed efficace lettura da parte degli organi di governo e degli investitori
Ottimizzazione del processo di risk management
con la riduzione significativa dei tempi di produzione del reporting e la mitigazione dei rischi operativi (es. errori di calcolo, incongruenze reportistica, ecc.)
Standardizzazione del modello dati
impiegato dalle diverse strutture, sia di business che di controllo, per le analisi degli investimenti e il monitoraggio del portafoglio, evitando la duplicazione delle basi dati e la necessità di riconciliare continuamente input e risultati delle misurazioni
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