Assessment sull'ALM Risk Framework
Società Finanziaria Captive di un Gruppo multinazionale operante nel settore dei Capital Goods
L’area Tesoreria ha richiesto il supporto di MACFIN per svolgere un assessment sull’ALM Risk framework di alcune società finanziarie del Gruppo finalizzato ad identificare eventuali ambiti di miglioramento e a formulare proposte circa i possibili interventi di adeguamento, tenuto conto dei requisiti normativi applicabili e delle best practice di riferimento.
Obiettivi
Analizzare
l’ALM Risk framework sotto il profilo dell’organizzazione interna, delle metodologie di analisi, degli strumenti impiegati e del reporting
Individuare
eventuali ambiti di miglioramento dell’ALM Risk framework, tenendo conto dell’evoluzione normativa e delle best practices in ambito finanziario
Attività
Analisi dell’operatività
delle Società incluse nel perimetro di intervento, del loro grado di esposizione ai rischi e dei tratti principali dell’ALM Risk framework (i.e. ruoli e responsabilità, metodologie e stress testing, IT & Data, ecc.)
Benchmarking
su un set di società con operatività similare appartenenti al settore industriale e finanziario (es. banche specializzate, intermediari non bancari, ecc.)
Gap analysis
e individuazione degli interventi di adeguamento da realizzare al fine di rafforzare il presidio sui rischi di tasso di interesse e liquidità, ed aggiornare il framework rispetto alle evoluzioni normative e di mercato.
Risultati
Review indipendente
delle metodologie e degli strumenti in uso per la gestione dei rischi di tasso di interesse e liquidità sotto il profilo operativo e di conformità normativa
Definizione dei requisiti essenziali
di un novo modello operativo “target” per la gestione dell’ALM Risk framework, rispondente sia ai requisiti normativi che alle esigenze operative e di business
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